货殖365第15次学术研讨会

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货殖365
于2011年9月29日下午2：00－5：00（本周四），
在同济大学经济管理学院一楼会议室（四平路校区，赤峰路校门口，近密云路）
举行第15次学术研讨会。
本次讨论有两位报告者， 报告的论文是：
    第一篇：进入退出、竞争与中国工业部门的生产率
    报告者：简泽  同济大学经济与管理学院
    评论人：孙楚仁  上海外贸学院副教授

    第二篇：风险价值模型的预测绩效评价
    报告者：张玉鹏  华东师范大学金融与统计学院
    评论人：徐大丰 华东政法大学

货殖365学术会议保持一贯风格：会上尽量提出尖锐问题和毫不留情面的质疑。

欢迎青年学者和博士生参加货殖365经济学术研讨会。

货殖365研究社
2011年9月29日

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关键词：学术研讨会 学术研讨 研讨会 经济与管理学院 华东师范大学 会议 复旦大学 上海财经 最低工资 学院

货殖365第15次学术讨论会两篇报告论文摘要：

进入退出、竞争与中国工业部门的生产率——市场开放作为一个效率增进过程
简泽 赖俊平
摘要：在一个产业演化模型的视角下，这篇文章考察了经济转轨过程中中国工业部门四位数产业层面进入退出、市场竞争与全要素生产率增长之间的内在联系。基于1998～2007年间全部国有及规模以上的工业企业组成的一个大规模微观数据集，我们发现，市场开放不仅激发了以非国有企业为主体的大规模进入，而且推动了包含国有企业在内的大规模退出，大规模的进入退出促进了资源配置方式的市场化转型，孕育和增进了以生产率为基础的动态竞争过程。进一步，我们的分析结果还显示，进入退出不仅通过竞争的激励效应促进了企业层面全要素生产率的增长，而且通过推动跨企业资源配置效率的改善成为总量层面全要素生产率增长的重要源泉。

风险价值模型的预测绩效评价—基于香港恒生指数和上证综指的分析
张玉鹏，洪永淼
摘要：本文以香港恒生指数和上证综指为例，采用Hong等（2008）VaR模型正确设定的广义谱检验和Hansen等（2011a）VaR模型多元预测检验的MCS方法，全面考察了参数法、半参数法和非参数法VaR模型（共22个模型）在采用滚动窗口预测机制方法时的向前一步样本外预测绩效。实证结果显示，无论是在香港成熟股票市场还是大陆新兴股票市场，误差项为学生t分布的GARCH模型族整体上具有较好的样本外预测绩效，历史模拟法、CAViaR模型和极值理论模型表现都较差；对于香港成熟股票市场，同时刻画损失概率和损失幅度的半参数模型CARE模型具有较好的预测绩效。

会议参加有同济大学、复旦大学、上海财经大学、华东师范大学、华东政法大学、上海立信会计学院等高校近二十青年学者参与研讨会。无研讨会实录。

那个货殖365研究社的网站做得简陋了点，不过其实重要的不是形式而是内容。如果研讨会有笔录可以公开就好了，摘要实在是不够，至少讨论后的结论什么的亮出来嘛……