求助：rat中运行FMOLS出现错误，如能帮助解决运行，重谢

zhangtao兄

winrats程序,必须配合不同的数据,做不同的更改

  N : cross-section units

  T : time periods

  k : number of regressors

如果你跟楼主的数据不同,

请上传我帮你修改.

mydata.xls (245 KB)

2011-10-5 22:27:34 上传

epoh老师，您好！
附件中是我的数据，非常感谢您！

zhangtao兄,你传错了

你传的不是panel data,

数据形态可以参考

在gauss区块,我提供的pedroni_ppp.xls

  https://bbs.pinggu.org/thread-1016182-1-1.html

zhangtao兄,

你曾问及的这篇文献,

"混业经营条件下银行集中与经济增长"

page 10/14,表6面板协整检验

  panel v-stat ,

  panel rho-stat

  panel pp-stat  

  panel adf-stat   

  group rho-stat  

  group pp-stat   

  group adf-stat  

也是用 Peter Pedroni提出的方法

用winrats PANCOINT做的,

所以你只要有数据,就可在winrats执行

epoh 发表于 2011-10-6 08:11
zhangtao兄,你传错了你传的不是panel data,数据形态可以参考在gauss区块,我提供的pedroni_ppp.xls   http:/ ...

winrats程序,必须配合不同的数据,做不同的更改

  N : cross-section units

  T : time periods

  k : number of regressors

epoh老师，您好！
      我传的就是面板数据，N是140，T是9年，K是12，被解释变量是wage.
epoh老师，您再仔细看看。我仔细研究了您提供的pedroni_ppp.xls   ，发现您提供
的数据格式与我提供的数据格式实质上是一致的。
非常感谢！

哈哈!抱歉!抱歉!!

电脑里有太多mydata.xls,

眼花开错文件了.

不过你的文件还需要

依下列要求修改一下.

For unbalanced panels, you should enter into your data set
either blanks or the value  NA for missing values,
so that the end result is that each member has uniform length T,
and the data is stacked into a column of length N*T.

epoh老师，您好！
这句话and the data is stacked into a column of length N*T在实际操作中是什么意思？如何操作？
我不明白，您能不能举一个简单例子，我依照着操作。
非常感谢！

zhangtao兄:

year ind emp  wage   cap
1976     NA    NA    NA
1977 7 5.041 13.1516 0.5894
1978 7 5.6   12.3018 0.6318
1979 7 5.015 12.8395 0.6771
1980 7 4.715 13.8039 0.6171
1981 7 4.093 14.2897 0.5076
1982 7 3.166 14.8681 0.4229
1983 7 2.936 13.7784 0.392
1984     NA    NA      NA
1976     NA    NA      NA
1977 7 71.319 14.7909 16.9363
1978 7 70.643 14.1036 17.2422
1979 7 70.918 14.9534 17.5413
1980 7 72.031 15.491  17.6574
1981 7 73.689 16.1969 16.7133
1982 7 72.419 16.1314 16.2469
1983 7 68.518 16.3051 17.3696
1984     NA      NA      NA

...........

不过你的数据T太小,bias会比较大,

可以参考Peter Pedroni文献,APPENDIX B

Small Sample Performance of Group Mean Panel FMOLS

with Heterogeneous Dynamics

N=10,T=10,  bias= - 0.058

.....

N=10,T=100, bias= - 0.001

paneldols:
  *  dlags = number of leads and lags on the differenced RHS variables [2]
             (default=2)
  * lags  = number of lags for kernel estimator for variance [5]
             (default=5)
*****
dlags:
* Build the regressor list for the DOLS regression, starting with the RHS
* endogenous variables (with any prior adjustments), then adding the constant and
* the lags and leads of the differenced RHS endogenous variables.
*
dim reglist(0)
do i=1,m
   compute reglist=%rladdone(reglist,xvec(i))
end do i
compute reglist=%rladdone(reglist,constant)
do i=1,m
   compute reglist=%rladdlaglist(reglist,dxvec(i),%seq(-dlags,dlags))  *************
end do i
*****
*****
lags:
* Compute the long-run variance of the residuals.
*
mcov(lwindow=bartlett,lags=lags,noprint) 2 jperiods
# dolsres
********

dlag 的选择可以参考

Data Dependent Endogeneity Correction in Cointegrated Panels.pdf

  (抱歉上传不了)

我记得好像有gauss code

epoh 发表于 2011-10-9 22:34
paneldols:
  *  dlags = number of leads and lags on the differenced RHS variables [2]
             ...

是不是可以这样理解，如果不需要计算残差的方差，那么LAG的选择就不重要了