风险控制条件下保险公司的再保险与投资策略优化研究

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风险控制条件下保险公司的再保险与投资策略优化研究
作为提供风险保障的公司,保险公司相较其他金融类企业需承担更高损失发生的不确定性风险.在应对风险过程中,风险管理与保值增值是保险公司通常使用的手段,决定保险公司的长期发展走向.一方面,针对投保风险过高引起的风险控制困难问题,保险公司通常选择购买再保险将部分索赔风险转移给再保险公司,以此分散该部分风险.但由于再保险可分为比例再保险和非比例再保险,如何选择最优策略达到最优再保险目的,需要保险公司解决最优再保险比例的优化问题.另一方面,为实现公司利润、增强赔偿能力,保险公司还需要以保费投资的方式实现保险金增值业务.然而,由于收取保费的时间间隔性与投保周期的不一致性,使得现有投资组合策略不符合保险公司面临的实际情况.因而如何最大化保险公司的长期投资收益,需要进一步解决基于保费的多期投资组合优化问题.针对以上问题,本文从控制保险公司运营风险的角度,以设立投资概率与资产价格阈值为着手点,以构造动态规划方程等一系列数学物理方程为工具,并以保证保险企业长期收益为目标,设计一整套防范操作风险、规避投资风险、降低流动性风险的保险公司投资策略优化方案.该方案包 ...

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关键词：保险公司 投资策略 风险控制 再保险 投资组合优化