谢谢二位帮助！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

一、【题 名】： On a double-threshold auroressive heteroscedastic time series model         
       【作 者】：Li, C. W. and Li, W. K.
         【期刊、会议、单位名称】：J. Appl. Econometrics         
       【年, 卷(期), 起止页码】：1996， 11, 253-274.
         【全文链接】：
二、【题 名】： Stationarity and moment structure for Box-Cox transformed threshold GARCH(1,1) processes.
      【作 者】： Hwang, S. Y. and Basawa, I. V.
         【期刊、会议、单位名称】：Statistics & Probability Letters,
         【年, 卷(期), 起止页码】：2004，68, 209-220.
         【全文链接】：

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：stationarity econometrics Econometric Time Series transformed structure moment

Stationarity and moment structure for Box-Cox transformed threshold GARCH(1,1) processes

On the tail behaviors of Box-Cox transformed threshold GARCH(1,1) processes

On a double-threshold auroressive heteroscedastic time series model