[面板数据求助] 双重差分法基础回归与平衡性检验已通过，反事实检验改变期数后发现每期都显著怎么办？ [推广有奖]

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dh1111111 发表于 2024-9-26 19:01:15 |AI写论文

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家人们，利用熵值法后得出综合Y值，平衡性检验和基础回归已显著，反事实检验为什么往前推每期P值都显著，求助！did为当期，did1为提前一期，did2为提前两期。采用reghdfe命令。

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关键词：双重差分法双重差分差分法怎么办 DID

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沙发

bjgfs 发表于 2024-9-26 22:37:33

在使用熵值法（Entropy Balancing）后，平衡性检验和基础回归显著，但反事实检验中每期P值都显著，这可能与以下几个因素有关：

模型设定问题：反事实检验（placebo test）中提前一期（did1）和提前两期（did2）的显著性可能表明模型设定存在问题，可能是遗漏了某些重要变量或模型中存在内生性问题。
时间趋势：如果处理组和对照组在政策实施前的趋势不同，可能会导致提前一期和提前两期的DID估计显著。这种情况可以通过加入时间趋势项或使用更复杂的时间固定效应来调整。
数据问题：数据质量或样本选择可能影响结果。确保数据的准确性和样本的代表性非常重要。
熵值法的限制：虽然熵值法可以平衡协变量，但不能完全消除所有偏差。需要结合其他方法进行稳健性检验。
你可以尝试以下步骤来进一步诊断问题：

检查时间趋势：在模型中加入时间趋势项，观察结果是否有所变化。
稳健性检验：使用不同的方法（如倾向得分匹配）进行稳健性检验，比较结果。
变量选择：确保所有重要的协变量都已包含在模型中，避免遗漏变量偏差。

反事实检验问题:
您提到反事实检验中，往前推每期的P值都显著。这确实是一个值得关注的现象。可能的原因包括：
a. 预期效应: 政策可能在正式实施前就已经产生了影响。
b. 遗漏变量: 可能存在其他未纳入模型的因素影响了结果。
c. 平行趋势假设: 处理组和对照组可能在政策实施前就存在差异趋势。
建议:
a. 检查数据: 确保did, did1, did2的编码正确无误。
b. 图形分析: 绘制处理组和对照组的时间趋势图，观察是否存在明显的预期效应或趋势差异。
c. 安慰剂测试: 在政策实施前的不同时间点进行虚拟处理，看是否仍然显著。
d. 考虑使用事件研究法(Event Study)方法:
reghdfe Y c.did#i.time i.time [控制变量], absorb(固定效应) cluster(聚类变量)
这可以帮助您观察政策效应随时间的变化。
e. 动态DID模型:
reghdfe Y L(0/2).did F(1/2).did [控制变量], absorb(固定效应) cluster(聚类变量)
这可以帮助您观察政策前后各期的效应。
f. 考虑使用更复杂的方法，如合成控制法或广义合成控制法。