楼主: assassinzyf
3364 11

【恳请指教】等概率三叉树为欧式期权定价,我的错误在哪? [推广有奖]

11
irvingy 发表于 2011-10-5 10:10:00
1)你的m还是错的,注意括号
2)我已经告诉你了
S = S0 * d ^ (N - i) * m ^ i, i = 0, 1, ..., 2N
matlab都写给你看了
S * d.^(N - (0: (2 * N))) .* m.^(0:(2 * N));
不明白你为什么自作聪明要写成
S0*d.^(n-(2*n:-1:0)').*m.^((0:2*n)')
你把d后面的0:2N改成了2N:0,但是m后面的忘记改了

我建议你选个小一点的n,比如n = 3,然后把sparse去掉,每一步把B和C显示出来看看到底是什么样的

12
assassinzyf 发表于 2011-10-6 08:33:05
谢谢irvingy一直以来的帮助!

我现在已经搞定了

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-27 07:40