今天刚尝试了一下,大概是这样的:
消息影响曲线是条件方差和resid(-1)的关系图。
首先使用EGARCH得到条件方差和残差值,然后又主界面上同时选中残差值和条件方差,并点击菜单栏上的show,在跳出的group框中选proc -> make distribution plot data,这是将数据按残差值大小排列,点击OK,然后在出来的框中选graph中的xy line,然后就得到消息影响曲线了。
今天刚尝试了一下,大概是这样的:
消息影响曲线是条件方差和resid(-1)的关系图。
首先使用EGARCH得到条件方差和残差值,然后又主界面上同时选中残差值和条件方差,并点击菜单栏上的show,在跳出的group框中选proc -> make distribution plot data,这是将数据按残差值大小排列,点击OK,然后在出来的框中选graph中的xy line,然后就得到消息影响曲线了。