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上市公司股价波动性数据stata代码1990-2023

VAR-RAW是的计算公式与VAR-ADJ相同，但计算依据是日个股原始回报(未经市场调整)的方差，可以用作稳健性检验

股价波动性VAR_ ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月交易天数。数值越大，股价波动性越大。

参考文献

• 辛清泉, 孔东民, 郝颖. 公司透明度与股价波动性[J]. 金融研究, 2014(10):14.
• 
  
  

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