[求助]问大家,知不知道哪个统计软件可以做GLS(广义最小二乘法)估计?

ryusukekenji 发表于 2010-7-14 21:43
Splus/R 可以计算gls

你好，问您一下，gls函数里面的加权项怎么处理。给您看一下我的程序
x=seq(1.5,16,by=.5)
beta1=beta2=numeric(1000)
u= numeric(30)
for(i in 1: 1000){
    for(j in 1:30){
      u[j]=rnorm(1,0, x[j]^0. 5)
    }

     y=5+5*x+u
     lr=gls(y1~x) #此处改如何加权
    beta1=summary(lr2)$coef[1]
    beta2=summary(lr2)$coef[2]
}
a1=data.frame(beta1,beta2)
a2=data.frame(beta3,beta4)
c1=cov(a1) c2=cov(a2)

亥戊酉申未 发表于 2013-3-27 21:11
你好，问您一下，gls函数里面的加权项怎么处理。给您看一下我的程序
x=seq(1.5,16,by=.5)
beta1=beta2 ...

1. args(gls)
   
2. # 例子，加权因子=0,1,2,3
   
3. W = sample(rep(0:3,250))
   
4. gls(weights=W)

复制代码

还是不懂