弱弱地问：面板数据分析一定要做协整检验吗？

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本人新手一个，请大家不吝赐教：面板数据分析一定要做协整检验吗？如果被解释变量与解释变量不同阶，就没办法进行面板分析了吗？我的数据中被解释变量平稳I(0)，5个解释变量都是一阶单整I(1)，需要考虑哪些问题呢？不胜感激！

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5个1阶单整的变量 的线性组合肯定不会是0阶单整，所以肯定不能直接用原序列进行回归。你可以把5个变量的差分形式带入回归，但要保证差分后回归要有经济意义。

5个一阶单整的变量进行协整检验，确定协整关系再建立VAR模型