【求助】一元回归分析IBM今日股价和过去数据的关系

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2011-10-8 04:14:08 上传

EViews原始数据，其中TB3是国库券

一道题目，搞得头大。

计量目前刚学完一元回归分析，应该不会用到高级的模型。
目的：根据历史数据预测IBM当天的收益率r, r=log(pt)-log(p(t-1))
已有资源：
近几十年来的：IBM的每天收盘价、SP500每日指数、美国3个月国库券收益率以及花旗银行的每日收盘价。


想问问有什么分析的思路吗？在一元线性回归的知识框架内？


测试历史数据，IBM当天的收益率rt和rt-1几乎不相关，和SP500昨天的收益率也基本不相关。
从给出的资源想到CAPM模型，

ri=rf+β(rm-ri)

即：

当天IBM收益率=昨天国库券平均收益率+β（昨天SP500收益率-昨天国库券平均收益率）

这里的国库券平均收益率=昨天3个月国库券收益率/91，作为无风险利率。在字母前加一个y表示等式右边数据都用昨天的。

可我用EViews回归RI=YRF+C(1)*(YRM-YRF)算出来R平方居然是-0.45，顿时跪了。

刚学计量，见笑，求指点，谢谢！（已附上数据，有兴趣可以看看，不过我主要求思路！）

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关键词：回归分析 IBM 一元线性回归 CAPM模型 EVIEWS 回归分析

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