[其他] 风险预算在证券公司资本充足性管理中的应用 [推广有奖]

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ruhemiadui 发表于 2024-10-3 21:50:26 |AI写论文

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风险预算在证券公司资本充足性管理中的应用
在我国关于金融机构的资本充足性问题是当前理论与实践研究的热点,但作为金融机构的证券公司在这方面的研究仅处于起步阶段,与银行业相差甚远。随着我国对证券公司全面实行基于资本充足性的监管,从证券公司的角度出发,研究利用先进的风险管理理念与技术,建立持续满足资本充足性监管要求的风险管理方法,具有十分重要现实意义和理论意义。风险预算是最近发展起来的一个新概念。广义的风险预算是指在风险约束条件下进行资产配置,使得风险的边际收益最大化的一种方法。
侠义的风险预算是测量和分解风险的过程,利用这些风险度量值配置资产和选定投资经理,并监控资产和组合管理者的风险是否在预算的范围内。本文借助于风险预算方法,提出了证券公司基于资本充足性监管的风险管理整体框架,并分别用因子模型和主成分分析法对股票组合和债券组合的风险进行了实证分析。主要研究成果包括:借助于风险预算方法,从证券公司的角度出发,提出了总体风险确定、风险配置、风险监控以及基于风险调整绩效考核的整体框架,以确保证券公司持续满足资本充足性监管要求。建立了风险约束条件下的战略资产配置模型,该模型在考虑证券公司总体风险 ...