任选一支股票或大盘指数的日收益率数据(观测值不少于1000个),观察数据分布特点,计算其VaR(Value at Risk)及CVaR(Conditional VaR),可以考虑运用各种方法计算并进行比较。
纯原创~~~附m文件与数据
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楼主: mayuqi
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[学习分享] 10多种方法用matlab计算var和cvar |
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