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求教：何为鞅差序列 [推广有奖]

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soyoung 发表于 2006-11-21 17:28:00 |AI写论文

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关键词：序列 求教

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陈彦达 发表于3楼  查看完整内容

二楼的解释有点偏差： 随机漫步序列是一种鞅过程，不是鞅差分序列，其随机扰动项是鞅差序列的一种形式，鞅、亚鞅和超鞅的差分结果都叫做鞅差分序列．另外，你给出的Ｅ　（ｙ＿｛Ｔ＋１｝）＝y＿Ｔ是鞅过程，不是鞅差分序列。

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沙发
beatuxlee 发表于 2006-11-21 19:41:00

随机漫步序列是鞅差序列的一种形式．

满足：

Ｅ　（ｙ＿｛Ｔ＋１｝）＝y＿Ｔ　

性质的是鞅差序列；即Ｔ期对Ｔ＋１期的预测（在给定信息集下）是该期值的随机过程．

无为有之始

藤椅
陈彦达 发表于 2006-11-21 21:12:00

二楼的解释有点偏差：

随机漫步序列是一种鞅过程，不是鞅差分序列，其随机扰动项是鞅差序列的一种形式，鞅、亚鞅和超鞅的差分结果都叫做鞅差分序列．另外，你给出的Ｅ　（ｙ＿｛Ｔ＋１｝）＝y＿Ｔ是鞅过程，不是鞅差分序列。

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板凳
ziven 发表于 2006-11-21 21:17:00

建议购买我贴的书 学计量必读 stochastic limit theory

请搜索关键词stochastic

你的问题将在该书找到充分的回答,并且你将学到关于鞅的若干主要定理和不等式
报纸
beatuxlee 发表于 2006-11-21 21:31:00

三楼指正的是．鞅过程和鞅差分过程是不同的．

四楼的书是好，但买不起．能不能发个给我？邮箱是lihao9153@163.com

无为有之始

地板
陈彦达 发表于 2006-11-21 21:42:00
yi  jia  zhi  yan  ,bu zhi  dao  5  lou  nin  ren  wei  wo  shuo  de  shi  fou  dui ?
7楼
刘萧 发表于 2013-4-20 11:58:38
好吧 说的混乱了 也求高手指点啊
8楼
chxq03 在职认证  发表于 2015-10-29 10:49:19
有关鞅差分序列，去翻翻汉密尔顿《时间序列分析》英文版189页-190页。讲的很详细，而且还给了好些例子。
9楼
chxq03 在职认证  发表于 2015-10-29 10:50:00
汉密尔顿《时间序列分析》中文版在223页
10楼
yyyyyyyfdvbj 发表于 2019-2-24 11:27:23
chxq03 发表于 2015-10-29 10:50
汉密尔顿《时间序列分析》中文版在223页
感谢！在213页啦
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