楼主: 绿草地
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[问答] 关于Johansen检验的问题 [推广有奖]

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绿草地 发表于 2011-10-16 19:02:26 |AI写论文

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我做了一个Johansen检验,但是结果总是有些问题,我用美国GDP记作UGDP,我国对美国的出口UEX,人民币实际有效汇率NEER,建立了VAR模型,lag intervals of endogenous设置为1 1,设置为其他的会报错。这时VAR模型建立了。然后对VAR模型进行Johansen检验,选择Summary of all 5 sets of assumptions,lag intervals输入1 1,critical values默认选择MHM,size0.05,点击OK。老是报错insufficient number of observations。我把lag inervals的区间换成0 0,1 2等很多还是报错,不知道是什么原因,我查了很多资料也不知道是什么原因。
非常感谢哪位高手指点!

var模型执行结果:
                       
        UEX        UGDP        NEER
                       
UEX(-1)        -3.938949        -0.905601         103.7275
         (2.07741)         (0.24343)         (43.0942)
        [-1.89609]        [-3.72023]        [ 2.40699]
                       
UGDP(-1)         15.11465         3.423773        -310.3093
         (7.71102)         (0.90356)         (159.959)
        [ 1.96014]        [ 3.78921]        [-1.93993]
                       
NEER(-1)         0.034065         0.005934         0.006442
         (0.01368)         (0.00160)         (0.28372)
        [ 2.49070]        [ 3.70246]        [ 0.02271]
                       
C        -119.1715        -18.54809         2470.567
         (62.7161)         (7.34892)         (1301.00)
        [-1.90018]        [-2.52392]        [ 1.89898]
                       
R-squared         0.895260         0.942310         0.981177
Adj. R-squared         0.581041         0.769242         0.924708
Sum sq. resids         0.006749         9.27E-05         2.904119
S.E. equation         0.082151         0.009626         1.704147
F-statistic         2.849154         5.444716         17.37549
Log likelihood         9.424911         20.14523        -5.736423
Akaike AIC        -2.169964        -6.458093         3.894569
Schwarz SC        -2.482414        -6.770543         3.582119
Mean dependent         5.467948         9.423852         109.3190
S.D. dependent         0.126918         0.020039         6.210587
                       



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关键词:关于Johansen检验 johansen检验 Johansen Hansen johans 模型 出口 critical 美国GDP 有效汇率

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wenlonghaobang 发表于 2011-11-9 21:25:33
是不是你的观测值太少了?

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hsh1217 发表于 2011-11-27 21:44:58
我也总出现这样的问题!怎么回事呢?

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