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debt to equity ratio 增加，为什么asset 贝塔不变 和 equity贝塔增加？

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关键词：CFA equity equit ratio Asset equity

2，杜邦体系中的非经营项目是 income before tax / operating income
而不是average tatal asset/ total equity
为什么呢？

interest rate risk和 reinvestmen risk是相对的，此消彼长的，但是long maturity 对应两者都增加，为什么？

dadada717 发表于 2011-10-21 23:04
2，杜邦体系中的非经营项目是 income before tax / operating income
而不是average tatal asset/ total  ...

我觉得A/E属于杠杆，原版书这个题我也纠结很久；
杜邦分解的那5个东东可能概念没搞清楚，要再看看财务。

快考试了，做原版书错好多。。烦躁。。

xd880616 发表于 2011-10-22 09:11
interest rate risk和 reinvestmen risk是相对的，此消彼长的，但是long maturity 对应两者都增加，为什么？ ...

我想它的意思还是两者的风险都增加，但是总风险不定~~

3，P先生买了看涨期权和看跌期权，对于同一股票 同一执行价格 同一时间 同一数量，那么，他的exposure to the risk of the stock is : long ?  why?

dadada717 发表于 2011-10-25 00:08
3，P先生买了看涨期权和看跌期权，对于同一股票 同一执行价格 同一时间 同一数量，那么，他的exposure to t ...

那个题目好像写的不是买了看涨和看跌，这题我没错，书不在旁边，把题目看仔细一点

xd880616 发表于 2011-10-25 12:19
那个题目好像写的不是买了看涨和看跌，这题我没错，书不在旁边，把题目看仔细一点

谢谢你一直关注这个帖子哈~~原题的答案是这样写的the exposure as a result of the long call position is long,the exposure as a result of the short put position is also long 我看了下课本对应的部分 还是没有什么头绪~~