问题：Inverse floater久期计算，求教！

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关于Inverse floater的久期计算普遍以相应固定收益债券多头+相应浮息债券空头来模拟。
对于一个18%-3m LIBOR的Inverse Floater，看Note上用3个4%的固收多头+一个3 LIBOR FRN空头来模拟，这样子利息是完全模拟了，但是最后本金是3*1000-1000=2000，而Inverse floater最后的本金应该是1000。

这个对Duration计算有什么影响?请论坛达人赐教。

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关键词：floater inverse float vers INV 收益债券 LIBOR 影响

构造组合使2边固定利率相等，然后就可以按照相应参数计算久期了，好好思考下就明白了

谢谢楼上的。
组合利率确实与基础证券一致，但是本金上依然相差1000美元。