针对DSGE模型学习的建议性计划（原创）

额 正在看 Smets and Wouters ,我是初学者啊 看的一头雾水

A Sound Survey. Thanks.

rastila 发表于 2011-11-11 20:04
我从见识DSGE以来，我似乎一直不太关心它的预测能力有多强。我被这个东西吸引主要是因为，这个模型本身构 ...

我觉得，不独被DSGE方法吸引，恐怕被经济学理论吸引的人，都觉得目前这栋“主流经济理论”大厦建造的非常“优雅”。我们只需要从最基本的优化行为入手，就能得到一系列简洁而优雅的结论。可谓符合了中国的古典哲学思想“大道至简”。而且也符合自然科学的重要法则：简约而不简单，并且内在逻辑体系惊人的一致（起码在主流经济教科书上是这样体现的）。我本人也正是为此深深吸引。但是我同样重视经济模型的解释能力，或者说更重视其解释、预测能力。原因有二：

首先，经济学毕竟不是哲学，更不是形而上的任何理论。它是解释现实，分析现实的重要工具。DSGE的建立者们，也是在研究宏观经济的各种周期现象时，才发展出这样一套方法。

其次，正如您指出的，我也对DSGE的进一步完善抱有希望，并且相信它能更完善，不仅理论的内在逻辑一致，而且可以预测更为准确。但是我们完善她总要有一个努力的方向。我想提高它的预测能力，就是一个相当重要的主导方向，或者说重要的评价准则。正如计量中的无偏性、有效性、一致性一样重要，否则，我们如何取舍计量方法呢？

所以，我觉得，目前我们学习、应用甚至努力发展DSGE，但是绝不应该迷信它。一个被迷信的东西，一定是非科学的东西。当然，我上面的意思，并不是说，为了预测的准确性，而抛开优雅、迷人的“内在逻辑一致”。乃是说——对于发展至今天的DSGE来讲，它有很大的提升空间，而预测准确性，正是它在“走路姿势优雅”的同时，走去的“方向”。

不知您以为如何？

wangfaxian 发表于 2011-11-12 19:44
dsge有很多计量方面的缺陷，有待发展，但绝不能因为喜欢它的“结构”，而不关心它的应用发展。否则，它真变 ...

强烈支持您的看法。呵呵

鲁峰 发表于 2011-11-18 11:40
我觉得，不独被DSGE方法吸引，恐怕被经济学理论吸引的人，都觉得目前这栋“主流经济理论”大厦建造的非常 ...

我认为DSGE的优雅不是因为它的简明清晰。它吸引我的地方正是因为它的高度复杂，可以算是宏观经济学的难度顶峰。我接触DSGE以来，除了最开始的学习的几个RBC模型符合‘大道至简’的思想，后面学习的新凯恩斯DSGE，特别是Jordi Gali所建造的一派DSGE，我从来都不觉得有任何清晰和简洁之处。极其繁重的数学推导掩盖了所有应该看到的经济学思想。而且这些DSGE模型里面不乏有model manipulation的现象。

举个例子，你应该知道money-in-utility 这种模型吧，把这个零件加入新古典货币模型里面，就能让货币非中性。作者建造这个模型的时候，竭尽全力manipulate，各种substitution，天花乱坠，就是为了让output和interest同时出现在一个方程的左边和右边（这样来证明nominal interest rate可以短期影响GDP了）。有些DSGE模型也正是因为被这样高度繁杂的微操作控制着，我一直致力于看懂方程背后的故事，但是很多方程推到后面就变味了，有些部分没有经济含义。有含义的部分高度隐藏在各种夸张的符号后面。

我虽然对DSGE是偏于喜好，但是更加让我清醒地觉得很多经济学家在胡搞。Solow和Krugman对DSGE的讽刺和嘲笑我看到很多，但我不觉得他们两个在乱说，他们正是因为对经济学的本质有极其深入的了解，所以看到DSGE这种counterintuitive的模型出现的时候，他们会觉得对经济学是种污染。

康德说过一句名言，被很多科学家都熟知：一套老科学方法体系的衰落，不是因为它自己的失败，往往是因为新一代的科学家成长起来的时候学的是新的一套。

虽然这个用在DSGE上面不是很恰当，但是不得不说，我们一上来就是学各种数学方法，各种高难度计量，但最本质的问题我们都装做不过问：思想在哪里？

数学本身不代表经济学的思想，数学只是表现手法。我喜欢DSGE的原因很大程度是因为我自己一直想当个工程师，修个房子，造个飞机之类的。但又恰恰来到经济学这个领域，对我来说，DSGE是宏观经济学里面最接近工程学的一个板块。刚好满足了我的建造欲望。所以我对DSGE的态度也同时很复杂，我想当个工程师，所以力求DSGE精确，复杂，有泛用性，像一台机器一样可以准确控制；同时我又想当个经济学家，我就反对DSGE不说人话的现象，反对DSGE的故意高难度微操作来到到想要的效果。

楼主太强大了，请楼主赐教。先谢谢了

楼主太强大了，请楼主赐教。先谢谢了

好多牛人啊，受教了！！

很不错  顶一下

看了这篇文章受益匪浅，目前DSGE在国内可能是因为太难了，不受重视，甚至是排挤，我觉得你末尾说得那个做一个软件，挺有搞头的。