有关 陈灯塔《应用经济计量学---EViews高级讲义》

张静静 发表于 2013-3-21 18:07
不错的书，适合心平气和的慢慢看，
从网上买了，寄到国外
就冲着比书还贵的运费，也得认真学了，呵呵

我也表示赞扬！

xzeviews 发表于 2013-3-22 18:05
大侠，请教一下这个题怎么做，这个题应该说是没有难度，甚至可以说简单极了，对会的朋友来说。

有这样两 ...

做格兰杰因果关系跟y序列里有没有负数没任何关系。不知你说“这组负数怎么解决”所指为何？

raiman 发表于 2013-3-22 20:24
做格兰杰因果关系跟y序列里有没有负数没任何关系。不知你说“这组负数怎么解决”所指为何？

大侠，是这样的，教程上格兰杰因果验证的步骤是这样的，先对m、y取个对数lnm、lny，全选lnm、lny打开，然后是view——granger .....,但是现在y有负数，取不了lny，没有lny，本汉就不会了；如果不取对数，直接对y、m进行格兰杰验证，答案又不对，本人实在是不会啊！

xzeviews 发表于 2013-3-22 20:53
大侠，是这样的，教程上格兰杰因果验证的步骤是这样的，先对m、y取个对数lnm、lny，全选lnm、lny打开， ...

首先，取对数不是Granger检验所必须的步骤。而象你那组y，因为有负数，取对数肯定不行的。
其次，原始数据没有granger， 取完对数一般也不会有granger.
另外，你为啥y要取股市指数涨跌数，为啥不用收益率？
最后，你要弄这两组数据的granger,其经济含义、背景、理论支撑是啥？影响股指涨跌的因素多了去，岂是区区利率所能预测的？反过来，股市涨跌也不是中国利率调整的主因，更无法用来预测利率调整。

raiman 发表于 2013-3-22 22:39
首先，取对数不是Granger检验所必须的步骤。而象你那组y，因为有负数，取对数肯定不行的。
其次，原始数 ...

非常感谢您的答复！
对于您的意见我是赞同的。利率与股市的关系应该说是宏观经济与股市的关系，利率是一个中介。
有一些论文是写利率与股市的关系，各种结论都有，那是作者个人的意见。
我想知道有了负数，格兰杰该怎么做，大侠告诉我呗！
那组数据是一篇论文上的，结果如图，可是我得不出一样的结果啊！



大侠帮帮我啊！

xzeviews 发表于 2013-3-23 07:06
非常感谢您的答复！
对于您的意见我是赞同的。利率与股市的关系应该说是宏观经济与股市的关系，利率是一 ...

做格兰杰跟取不取对数没啥关系。
取对数的一个好处是让数据的数量级相差不要太大，减少可能的异方差干扰。
没法取对数，你就用原序列做，就这么简单。结果对不上，可能跟你取的滞后阶数有关，也可能是对方造假了。

raiman 发表于 2013-3-23 09:37
做格兰杰跟取不取对数没啥关系。
取对数的一个好处是让数据的数量级相差不要太大，减少可能的异方差干扰 ...

好的，谢谢您，我自己再研究研究。

今天狠心买了一套，现在发现这里可以下到数据，真值得

raiman 发表于 2013-3-23 09:37
做格兰杰跟取不取对数没啥关系。
取对数的一个好处是让数据的数量级相差不要太大，减少可能的异方差干扰 ...

大侠，找到计算结果差别很大的原因了，是数据录入错误。不过，eviews这个软件真是很有趣的。

目前在学VAR，谢谢。。