有关 陈灯塔《应用经济计量学---EViews高级讲义》

暖暖夕阳 发表于 2013-3-24 00:03
目前在学VAR，谢谢。。

加油！

已经购买了。谢谢

gssdzc 发表于 2013-3-31 19:21
已经购买了。谢谢

谢谢！学习的过程中碰到什么问题，可以上陈老师开通的google 讨论组https://groups.google.com/forum/#!forum/ae-cdt提问，或者在本论坛留言。

已经上去了，就是没有让陈老师，签个名，我家里有张晓峒老师的签名的书，还有其他人的。哈哈。非常崇拜陈老师，Eviews编程，这是国内第一书！

出版了吗？

zhangyuuy 发表于 2013-4-1 22:03
出版了吗？

是的，知道的人还不多，网购地址如下
当当  http://product.dangdang.com/main/product.aspx?product_id=22906332
亚马逊 http://www.amazon.cn/dp/B00A1VZ440

问大侠一个问题，就是LR检验自由度的问题，

两组数据，aic是8阶，sc是2阶，要选择最优滞后阶数


先算2阶

再算8阶


然后，
LR=-2*(l2-l8)=-2*(-60.74289+5.844158)=109.797464

然后再写个公式，但是公式里要有自由度，
请问这个自由度软件里有没有，如果没有，这个8阶到2阶自由度是多少啊，
得到自由度就可以得到检验的相伴概率值了。
据说这个检验的相伴概率值不用算，软件里有，是真的么？
先谢谢您！

xzeviews 发表于 2013-4-2 18:02
问大侠一个问题，就是LR检验自由度的问题，

两组数据，aic是8阶，sc是2阶，要选择最优滞后阶数

都会使用VAR模型了，还这样问问题，很让人惊讶
提示，自由度等于限制的数目
书上 p507 页从头读到尾10遍，如果还不知道就不用做了

maxchen 发表于 2013-4-3 07:26
都会使用VAR模型了，还这样问问题，很让人惊讶
提示，自由度等于限制的数目
书上 p507 页从头读到尾10遍 ...

本汉是照着教材摸索着做的，但是教材上没说明自由度是怎么得出来的呀！

xzeviews 发表于 2013-4-3 07:30
本汉是照着教材摸索着做的，但是教材上没说明自由度是怎么得出来的呀！

1. 你要的这个自由度是VAR方程个数的平方或者说是VAR变量个数的平方。比如三个变量的VAR，自由度是9.
2. 你所做的LR检验是有问题的。正确的是：LR=2*l(k)-l(k-1))， 其中k是你选择的VAR的最大滞后阶数，l(k)是相应的极大似然估计值，而不是你的AIC的l(8)和sc的l(2)。LR 和AIC、SC都可以用来选取滞后阶数，它们是并列但不同的准则而已。见书505-506页。
3. 要得到任意一个卡方分布统计值的相伴概率，比如你所要的LR值的相伴概率，你可以在命令窗口输入 scalar pv=1-@cchisq( LR, n)， 其中pv就是你要的相伴概率，n是自由度。pv会出现在工作文件里，双击它，可以在状态栏（eviews窗口的最下方）左侧会显示该值。其他分布，比如t分布，f分布也可以用类似的方法得到，@ctdist(x,v), @cfdist(x,v1,v2)，在帮助文档里输入“Statistical Distribution Functions ”进行搜索，即可找到你要的分布。
4.最关键的，你要记住328楼隐含对你说的：使用计量方法前，先要理解和掌握计量模型和检验的理论基础！否则很容易出问题。