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证券公司自营业务风险管理研究
一直以来,证券公司自营业务风险已成为国内外证券公司、理论界和证监会共同关注的对象。在我国,随着证券公司规模的不断扩大和世界金融危机的进一步加深,证券公司自营业务风险管理问题也日益突出。因此,研究证券公司自营业务风险管理对于证券公司风险的有效管理、我国风险管理研究的发展,乃至我国金融体系的建设都具有十分重要的意义。本文以证券公司自营业务风险管理为研究对象,在前人研究的基础上,针对我国证券公司自营业务的实际特点,利用文献分析法、专家访谈法、规范分析与实证分析、定性分析与定量分析相结合的方法,按照“风险的识别——风险的度量——风险的控制”这样一个合乎逻辑的过程展开,层层递进,较系统、全面地研究了我国证券公司自营业务风险的识别、度量、控制及其监管。
首先,本文对证券自营业务风险管理的理论进行综述。从风险的一般认识以及风险管理的基本程序出发,进一步深化了对风险的认识；从证券投资风险的特性、证券投资风险的分类讨论了证券投资风险理论；阐述了在险价值理论,介绍了投资组合理论和控制论。这些理论为证券自营业务风险的识别、度量、构建、实施自营业务风险预警、进行自营业务风险监管提 ...
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