证券投资基金市场风险度量研究

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

证券投资基金市场风险度量研究
在金融全球化和自由化的背景下，随着证券投资基金市场的发展，基金的市场风险越来越成为金融实务界、学术界和监管机构共同关注的对象。作为现代风险管理理论的核心与基础，VaR风险价值理论及在其基础上发展形成的CVaR条件风险价值方法已成为风险测度研究的前沿课题。本篇论文是围绕着基金的市场风险测度展开讨论的，研究的领域涉及到基金收益率时间序列模型的各个方面。特别是针对基金收益率时间序列的尖峰厚尾特征与异方差现象，在风险价值VaR与条件风险价值CVaR的研究中，先后引入了GARCH模型与Copula连接函数进行探讨。
试图在前人工作的基础上给出自己的研究思路，并拓展一些理论分析和实证检验方法。本文的第一章为绪论。主要阐述了本文的研究背景及选题意义,研究的基本思路与主要内容,综述了国内外关于VaR风险价值量、CVaR条件风险价值与Copula连接函数的研究现状。并简要介绍了本文的基本框架。
本文的第二章为证券投资基金的传统市场风险度量方法评析。本章系统的研究了基金的传统市场风险度量方法,主要包括名义量法、均值方差分析、灵敏度方法、波动性方法。对基金市场风险度量方法的发展 ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：证券投资基金 证券投资 基金市场 投资基金 风险度量