什么是双向固定效应模型

richardflying 发表于 2011-10-31 16:59
面板固定效应回归方程中加入时间趋势变量就是双向固定效应

请问在stata中怎么实现呢?

萝卜小姐爱吃肉 发表于 2016-5-13 12:35
请问在stata中怎么实现呢?

xtreg  因变量 自变量 i.year,fe r   加入时间虚拟变量即可

richardflying 发表于 2011-10-31 16:59
面板固定效应回归方程中加入时间趋势变量就是双向固定效应

一语中的

xjtian 发表于 2018-2-5 05:57
xtreg  因变量 自变量 i.year,fe r   加入时间虚拟变量即可

结果应该如何解读呢？看因变量的系数还是只看一些参数就可以了，时间前面的系数有意义吗

原来如此！

谢谢

richardflying 发表于 2011-10-31 16:59
面板固定效应回归方程中加入时间趋势变量就是双向固定效应

学到了

感谢！

浅举个例子，比如我们想验证环境物品的供给增加会提高住房价格，恰好有这样一个准自然实验：城市内新开了几个公园。我们根据住房附近是否新开了公园设成一个虚拟变量Treat[i] (Treat=1表示附近新开了公园，Treat=0表示附近没有新开公园）则房价Price与Treat之间可构建回归模型  Price i,t = a + b1 Post t + b2 Treat i,t +b3 Treat i ,t* Post i,t+ε i,t其中Post t是一个表示时间的虚拟变量，当公园建成前，Post=0,公园建成后，Post=1
系数b1是固定时间效应，也即无论是否新建公园，经历Post的时间跨度后该市房价普遍都会提高b1,系数b2是固定个体效应，比如说实验组附近开了公园而对照组附近没开，是因为一些观察者不知道的、不随时间变化的因素引起的；只有b3是我们真正关心的，仅由开设公园引起的房价变动