[学习心得] 动态面板模型 [推广有奖]

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陈大气777 发表于 2017-3-10 08:34:40 |AI写论文

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因为写论文需要，最近开始学习动态面板模型。看了陈强的高级计量经济学，并且网上帖子也看了不少。但是觉得帖子大多是求助帖，问题不具有全面性。这给全面掌握动态面板知识造成了困扰。因此萌发了一个想法，想建一个帖子，在自己学习过程中，有关动态面板的知识都进行罗列，可能会有些琐碎，也欢迎掌握的不错的同学来补充，大家一起学习！

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关键词：动态模型

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沙发

陈大气777 发表于 2017-3-10 09:02:13

首先，我做的是面板数据，而且是大T小N的短面板，因此着重学习了有关面板方面的知识。看到很多人说，面板数据对于稳定性的要求不如时间序列高，我经过整理得出对面板数据的平稳性检验心得：
平稳性检验一般采用单位根检验，为了方便一般采用两种面板数据单位根检验方法（其中，IPS、Fisher-ADF、Hadre LM允许非平衡面板，LLC、HT、 Breitung要求平衡面板），即相同根单位根检验（长面板使用LLC，短面板使用HT）和不同根单位根检验（Fisher-ADF或IPS），具体命令语句可在stata中help xtunitroot,除了Hadri LM 原假设为“所有面板单位均为平稳过程”，其他检验原假设都为“面板存在单位根”