ADF 单位根检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

4个自变量，1个因变量，12个样本。做了adf检验，一阶差分后，发现有3个平稳，2个不平稳的，

二阶差分后，仍有1个是不平稳的
这种情况下，应该怎样处理我的数据呢？哪种处理方法最好呢？
我想到的是下面3个
1.继续三阶差分吗？考虑到样本数据少，再三阶的话还有意义吗？
2.直接先做回归然后剔除不显著变量再做平稳检验吗？
3.自己调数吗？说实话，就算要调，我也不晓得怎么调
PS：数据看似不多，但都是搜集各种数据计算出来的结果。所以不忍心努力付之东流啊~真心求指导

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：单位根检验 ADF ADF检验 处理方法 平稳检验 因变量 自变量 样本 最好

是5个自变量，1个因变量

你的样本过少，这样极限分布式不能这样做的，现在的计量方法一般样本不能少于50个，其实样本都是大于100才管用。小样本研究是很难的，到现在还没有研究结果。

zhoudasheng 发表于 2011-11-1 01:52
你的样本过少，这样极限分布式不能这样做的，现在的计量方法一般样本不能少于50个，其实样本都是大于100才管 ...

是的呢，因为我这个是99-10年的年度数据，不是我不愿取更多的样本，确实因为99年前的数据感觉对我的研究没有太大意义。
那么我这种样本少的数据，应该用什么方法处理呢？
看论文他们有的也只是20年的数据

Gloriakissed 发表于 2011-11-1 09:17
是的呢，因为我这个是99-10年的年度数据，不是我不愿取更多的样本，确实因为99年前的数据感觉对我的研究没 ...

对于小样本，没有太多方法。自己可以找找，我就是在做Small sample的研究。

唉，木人理，我还是想想办法把数据弄成按季度的吧。这样就有12*4=48个样本了，不过又要花功夫了

zhoudasheng 发表于 2011-11-1 15:35
对于小样本，没有太多方法。自己可以找找，我就是在做Small sample的研究。

谢谢了，那么有什么新的进展吗，因为赶时间，还是先把找些季度数据来做好了。问题是有的科目根本没有季度数据呢~