【更新至2023】股价信息含量PI计算（1991-2023）Stata代码过程PI=ln((1-R2)/R2)

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

数据介绍：

• 年份：1991-2023
• 范围：A股上市公司
• 两个版本：股价信息含量PI（未剔除未缩尾）、股价信息含量PI（已剔除金融STPT已缩尾）
• 文件格式：Dta格式（使用Stata打开）、Xlsx格式（使用Excel打开)
• 注：提供了剔除所需数据和剔除代码，若无需做该项剔除处理，自行删除相关代码重新运行即可
• 行业参照证监会2012年行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他用一级分类来计算并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理
• 代码格式：do文件（Stata 14/15/16/17/18）
  

---

计算说明

         市场整体回报引起的股价变动是系统风险的来源。而非系统风险源于特定因素，只对个别股票回报产生影响。参照 Morck 等（2000）的做法，我们用如下回归模型度量这些风险

指标解释：

• Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红利再投资的收益率
• Rm,t指的是A股所有股票在第t周经流通市值加权的平均收益率
  

股价信息含量     :                                                                                     

      
              数值越高，代表股价波动的同步性越低，也就是说股票价格具有更多的信息含量

---

参考文献

• 资本市场开放能提高股价信息含量吗？——基于“沪港通”效应的实证检验_钟覃琳
  

                                 

---

代码：

数据量：

描述性统计：

结果数据

【更新至2023】股价信息含量PI计算（1991-2023）Stata代码过程PI=ln((1-R2)/R2) (76 Bytes, 需要: RMB 36 元)

2024-11-4 11:06:36 上传

需要: RMB 36 元  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata tata stata打开 A股上市公司 用excel

相关内容：股价信息含量计算代码

【更新2023】A股上市公司客户优质程度计算2023-2001年Stata代码过程，含剔除版本
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】A股定价效率指标计算2000-2023Stata代码过程、原始、参考、参考结果
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新2023】股价同步性SYN计算（1991-2023）Stata代码过程SYN=ln(R2/(1-R2))
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】高新技术企业虚拟变量2023-2000 Stata代码excel+dta上市公司数据
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【数据2023】上市公司财务柔性(现金柔性+负债融资柔性)计算Stata代码（2007-2023年）
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】上市公司避税活动指标2023-2000数据ExcelDta文件含stata代码过程
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】财务绩效代理变量UnEBIT2023-2001 Jones模型DA EBIT/TotalAssets
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更细至2023】企业寻租/超额管理费用2023-2003年含Stata代码上市公司数据结果
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】企业金融科技发展水平2023-2000上市公司年报词频分析数据含说明
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】上市公司研发操纵数据2023-2008含Stata代码过程原始数据参考结果
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】真实盈余管理模型2023-2002含stata代码过程、原始、参考、结果
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】企业投资羊群行为2023-2001含stata代码公司与行业投资水平的离差
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】东中西部企业分组变量2000-2023Stata代码过程DO原始参考结果示例
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】海外业务收入数据整理2023-2000年含Stata代码上市公司原始含说明
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】企业组织韧性2023-2000上市公司数据含参考Stata熵值法整理含代码
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】企业风险承担指标2000-2023总体/系统/特质Stata代码原始参考结果
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】企业产能利用率CU2023-2000年上市公司数据含Stata代码参考、结果
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】是否龙头企业分组变量2023-2000含Stata代码参考上市公司异质数据
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】上市公司战略激进度2023-2004年数据含原始，stata代码，参考结果
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【数据更新至2023】共同机构投资者指标2023-2003年上市公司数据含Stata代码参考说明
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】企业信贷可得性数据2023-2007中介机制变量含Stata代码 参考 结果
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】企业现金流波动控制变量2023-2002年上市公司数据含Stata代码参考
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817

【更新至2023】是否瓶颈企业分组变量2023-2000含Stata代码参考上市公司异质数据
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】分析师关注数据2023-2001分析师人数研报数量含Stata整理代码参考
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】管理层短视主义指标2023-2001年Stata代码含缩尾剔除版已匹配行业
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】创新型人力资本关注度2024-2003市级文本分析数据Stata整理含说明
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】是否违规虚拟变量/违规次数2000-2023Stata上市公司面板数据整理
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】上市公司股权性质数据整理2004-2023Stata/Excel结果虚拟变量面板
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2024】数字贸易关注度词频统计2024-2003年市级文本分析数据Stata含说明
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】经济政策不确定性指数EPU2000-2023CBADE季度数据整理含Stata代码
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】经济政策不确定性指数EPU1995-2023 SCMP年度数据整理含Stata代码
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】上市公司异常审计费用2023-2001年含stata代码Do文档参考结果数据
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】企业资本深化指标2023-2000机制中介变量上市公司数据含Stata代码
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】信息不对称水平ASY指标2000-2023年Stata代码过程上市公司主成分
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】审计师工作量压力指标2023-2000含Stata代码参考结果上市公司数据
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】企业对外开放程度变量2000-2023Stata代码过程DO、原始、参考结果
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【2023】省专利申请与获得数2023-1985年Stata数据Dta+Xlsx格式已匹配编码
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】资本市场估值偏误2023-2000剩余收益模型RIM估计含Stata代码参考
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】高科技行业分组变量 2000-2023 Stata代码过程DO、原始、参考结果
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【更新至2023】是否数字经济产业企业 2000-2023 Stata代码过程、原始、参考结果
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【数据】经营环境指数线性插值Stata代码过程（2006-2023）省面板数据计算
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【数据2023】信息披露质量KV指数（1991-2023）KV模型系数 原始的KV、改进的KV
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【数据】分省细分产品出口额整理2022-2002年代下载按hs码分22类细分产品
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817
【数据】经营风险指标计算Stata代码过程（2000-2022）累计分布概率含剔除
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... mp;from^^uid=18126817

感谢分享