[英文文献] 选择指标饱和的回归 [推广有奖]

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外汇风险702 发表于 2004-8-25 00:39:09 |AI写论文

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英文文献：选择指标饱和的回归
英文文献作者：S?ren Johansen,David F. Hendry,Carlos Santos
英文文献摘要：
当变量多于观测值时，在变量为每次观测的脉冲假体(指标)的特殊情况下，我们考虑选择一个回归模型，使用get的一个变量。我们证明了该设置是没有问题的，如果处理得当，并获得了有限样本的估计的均值和方差在一个简单的位置-尺度模型下的零脉冲无关。蒙特卡洛模拟证实了零分布，并显示了对备选方案的能力。当变量多于观测值时，在变量为每次观测的脉冲假体(指标)的特殊情况下，我们考虑选择一个回归模型，使用get的一个变量。我们证明了该设置是没有问题的，如果处理得当，并获得了有限样本的估计的均值和方差在一个简单的位置-尺度模型下的零脉冲无关。蒙特卡洛模拟证实了零分布，并显示了对备选方案的能力。