DSGE模型讨论之三——线形理性预期模型(Linear rational expectation model)

努力学习！

看看

感谢楼主的帖子，让我明白了，BK解法是怎么回事。
我有一个建议，楼主的这些文档的软件是用matlab做的，而我发现scilab也可以做DSGE，英国央行的网站上有他们贴出来的用scilab做dsge的文档，详见：
http://www.bankofengland.co.uk/education/Pages/ccbs/technical_handbooks/default.aspx
我就是在看其中的文档2，Solving rational expectations models: a practical approach using Scilab® 不明白文中的6、7两式，所以来看楼主写的Notes的。

楼主在这个系列的其他帖子里也说过，用dynare加matlab，dynare对大多数人来说，是一个黑箱。而英国央行的这几个文档里，是直接用scilab，不需要再借助其他软件和工具包的。所以，我想建议，楼主以后在写这系列的帖子的时候，能不能用同时贴出scilab的实现代码？这样能帮大家打开一些简单的黑箱，如英国央行网站上贴出来的级别的。

我建议楼主scilab的原因之二是，国内搞经济学的估计没有几个人用的matlab是正版的，所以能有开源的scilab，可能会更有安全感一些吧。

最后，贴出了英国央行网站上删掉的scilab DSGE handbook系列之三，若楼主有兴趣的话，可以看到网站上这个系列的全貌。 Prototype, micro-founded DSGE models in Scilab.pdf (398.08 KB)

2013-1-1 20:30:16 上传

感谢楼主。关于B-K方法可能会遇到问题，如楼主note里的矩阵B，必须是可逆的，然后才可通过我们常见的Jordan分解进行推导。如果B不可逆呢？请楼主在这方面进一步为大家解释说明下，谢谢。

derekllgg 发表于 2013-1-24 17:34
感谢楼主。关于B-K方法可能会遇到问题，如楼主note里的矩阵B，必须是可逆的，然后才可通过我们常见的Jordan ...

BK解法用的是spectral decomposition，这个就像你说的碰到singular之后就不行了。所以换分解方法，用generalised Schur decomp。

Thanks again

张二寅 发表于 2012-3-14 18:02
是的，这种脱离实际的高难度经济数学游戏毫无意义。

新古典综合要想解决很多现实问题，确实为时还尚早（先不说路子对不对）。很多经济现象是institutional的，把各个部门、随机冲击等东西放进方程组，其实没有用，远远难以描述。本身在预测方面，现有的宏观经济学其实是很无能的。
就中国的问题来说，微观经济学远比宏观经济学描述的好，而宏观里面新古典描述中国相对最好，新古典综合又比新凯恩斯描述的好。因为中国的问题主要就是制度性的，描述长期还稍微相关一点，研究短期波动压根不重要。
在解释欧美各国近年来的经济现实来说，新近20年来发展出的所谓新凯恩斯、新古典综合，各种稀奇古怪的“中央银行”宏观经济模型，完全无法描述制度性的结构变迁，因而显得脱离实际。真正能些许解释得通的，或者有希望解释得通的，还是20年以前的经济学成果。

woshijianmei 发表于 2013-5-13 01:20
新古典综合要想解决很多现实问题，确实为时还尚早（先不说路子对不对）。很多经济现象是institutional的， ...

我以为，以后经济学突破的重点，在于对政治制度、社会制度的研究，建立新的政治经济学。现有的微观经济学对于市场本身已经足够了解，但对于政治和社会的研究，还处于一个黑箱状态，没有对这些建立一个好的微观分析框架，就不足以建立解释制度变迁的新经济学。我们对短期的关注，要建立在对长期制度解释的基础之上。要知道，是长期制度导致了短期波动的出现，而不是短期波动导致了长期制度的变更。我们关注宏观经济，本质上就是关注长期，这是self-proof的一个目的，而不是借口我们长期都将死去。

受益匪浅，楼主威武

谢谢楼主分享