请问原序列是平稳的2个时间序列，还需要做协整分析吗？

sjlg5201314 发表于 2013-4-28 13:24
请问：
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哥们，赞你一个！

sjlg5201314 发表于 2013-4-28 13:24
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sjlg5201314 发表于 2013-4-28 13:24
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真是好人！！！赞赞赞

sjlg5201314 发表于 2013-4-28 13:24
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你好！请问一下，ADF检验后发现一个序列1阶单整，一个是平稳的，这该如何做协整检验？

lxfkxkr 发表于 2011-11-13 18:50
请问：
1、原序列是平稳的2个时间序列，还需要做协整分析吗？
2、ADF单位根检验、协整检验、格兰杰因果检 ...

赞一个，这才是LZ想要的结果。多说无益。。

楼上回答的太精彩了，详细而简练，以后多指教哈

sjlg5201314 发表于 2013-4-28 13:24
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“序列就算是平稳的2个时间序列也需要做协整检验的，而协整检验的目的是避免伪回归，检验序列之间有没有协整关系，如果不存在，也不能建模，但是要强制性建模的话，只能构造VEC模型。”

”但是要强制性建模的话，只能构造VEC模型？“
是不是写错了，应该是VAR吧

sjlg5201314 发表于 2013-4-28 13:24
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受用了

mark一下，群里的专家很多，需要专家帮我们答疑解惑

关于平稳时间序列是否需要做协整，我的想法是必须要做的。EG检验本身是针对一阶单整的，但是一阶单整序列就是平稳序列，经常会出现两个一阶单整序列并不协整的情况，因此即便是平稳序列，也是需要进行协整检验的。但我对这方面认识还不够深刻，个人观点，仅供参考。