楼主: wxfchch
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什么叫“风险逆转”指数 [推广有奖]

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wxfchch 发表于 2011-11-14 14:18:07 |AI写论文

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各位大侠,请问什么叫“风险逆转指数”,例如欧元兑美元的“风险逆转指数”,有没有计算公式?有没有历史数据或者临界值?
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关键词:欧元兑美元 计算公式 各位大侠 历史数据 有没有 历史

沙发
xppeking 发表于 2014-2-24 18:12:48
是期权风险逆转差吗?我是在张光平(2012)里头看到的,计算不同执行价格的call和put的隐含波动率,然后比较call和put最近似的德尔塔的隐含波动率差额,从而看出市场对underling asset多空的走势。

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