楼主: fangsy

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[CFA] SOA MFE 2011 Nov 回忆 [推广有奖]

11楼

lan880826 发表于 2011-11-20 20:17:29

dylan0227 发表于 2011-11-14 23:39
我遇到的martingale题目是问下面哪一个不是martingale。。。
我选的答案是e^{Z(t)-0.5*t^2}，因为dt系数不 ...

我也做到这题了，选了和你一样的答案，靠直觉- -这块太小木有复习到啊

12楼

chenjs05 发表于 2011-11-21 17:03:20

我在最后一秒想改题，结果没来得及，悲催

13楼

88link88 发表于 2011-11-21 17:15:03

以上各位都违反考试纪律了.

14楼

janice0227 发表于 2012-8-10 22:48:24

谢谢了~

15楼

C-ONE 发表于 2013-7-12 16:56:11

请问 martingale 到底是哪里有讲到，非常不了解这块内容！

16楼

simple_317 发表于 2013-7-15 11:04:05

C-ONE 发表于 2013-7-12 16:56
请问 martingale 到底是哪里有讲到，非常不了解这块内容！

第18章的最后

17楼

C-ONE 发表于 2013-7-15 22:33:28

simple_317 发表于 2013-7-15 11:04
第18章的最后

感谢！

18楼

lolipoper 发表于 2013-7-18 01:20:45

dylan0227 发表于 2011-11-14 23:39
我遇到的martingale题目是问下面哪一个不是martingale。。。
我选的答案是e^{Z(t)-0.5*t^2}，因为dt系数不 ...

能解释一下”e^{Z(t)-0.5*t^2}，因为dt系数不为0“怎么得出的吗？这里怎么apply itos lemma？

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