SOA MFE 2011 Nov 回忆

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刚刚考完MFE回来...赶紧来攒人品!!! 一定要过呀..虽然有点悬...T_T
考点: 香港, 2011年11月14号下午1:00-4:00..
30道选择题,3个小时,不当场出结果

第一题是关于判断是不是martingale的...然后不会做..泪奔...
大部分题目是BS model的.各种pricing啊...大概2,3道是binomial tree的...然后貌似有2道是delta hedging的..1题是vega的....interest model考的不多..好像就1道是BDT model的..还有2,3道是put call parity的.有一道是关于black model...有一题是关于cash or nothing put的..感觉这此的put比较多..小部分是call的....只考了一道是关于American option的..其他都是European的..哦..没有考state price之类的题目...
哦..又临时想起来...有一题关于s(t)的confidence interval的...1题关于american call 和put的 price constraint...1题关于gap put的pricing...套套公式就可以....1题关于simulation的...也是套公式..木有variance reduction...
感觉比我想象中简单,也比sample questions简单....可是还是有5道不会做...呜呜呜....其实最关键还是时间不够用啊有木有..那5道最后只能猜了...
这次复习大概就15天...而且效率还好低...呜呜..上天保佑我过吧...T_T

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关键词：MFE Nov SOA confidence Constraint interest nothing 选择题 black 香港

我也发帖攒下人品吧。。觉得题目比sample question和mfe pe简单好多。我的应该比lz遇到的简单。不到2个小时就可以打完。觉得只要把sample好好看看 asm的内容都读过一遍应该问题不大吧。

谢谢ls两位   还有2小时上考场    回来以后上经验

LZ, 我在北京考的，想说我们遇到的题目好像！

我遇到的martingale题目是问下面哪一个不是martingale。。。
我选的答案是e^{Z(t)-0.5*t^2}，因为dt系数不为0

我明天就考了，谢谢楼主~

回来汇报  

我也考到了那道 判断martingale  的
难道说大家考的都一样~~~
我觉得计算量还是蛮大的  我时间也不太够用   不过比sample  要简单一些

Are there any questions that are same as the Sample 76 questions? Cause they are so stupid hard!

有那么一些问题和sample一样，但显然做过调整，思路也要变

计算量其实还好，有一道B-S的计算caplet的直接蒙的，还有2、3个做出来和后面选项不太一样，其他的都还行，感觉应该能过吧

攒人品啊。。。

请问，那个求vega的题应该看sample exam或书的那一部分？asm里面讲vega的一部分非常简略。谢谢！