平安证券 2007年股指期货投资策略报告(16页)

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一、沪深300 的可投资性是决定2007 年股指期货市场操作的主要因素 3
1.1 沪深300 股指期货的推出将提高A 股市场的定价效率 3
1、沪深300 指数期货的推出是交易制度的创新 3
2、沪深300 指数期货的推出是市场深度的拓展 3
1.2 沪深300 股指期货的价格最终主要决定于股指现货 3
1、股指期货价格偏离合理套利区间之外是短暂的 3
2、期货市场的供求关系不会对A 股市场产生直接影响 4
3、同时投机操纵现货市场与期货市场的可能性不大 4
1.3 沪深300 的可投资性是决定2007 年股指期货市场操作的主要因素 4
二、股指期货推出对现货市场影响的实证研究：其它市场的证据及启示 6
2.1 期货市场对现货市场产生一定的影响 6
2.2 股指期货对现货市场波动性的影响没有一致结论 6
2.3 股指期货推出后短期存在交易转移现象，中长期则同向促进 8
2.4 股指期货推出前期，标的指数成分股溢价明显 8
2.5 股指期货推出相关实证结论对2007 年中国A 股市场的启示 9
三、2007 年股指期货投资策略及技巧 9
3.1 沪深300 指数期货的套期保值策略 9
3.2 沪深300 指数期货的套利策略 11
3.3 沪深300 指数期货的投机策略 12
1、了解合约 12
2、控制仓位 12
3、把握趋势 12
4、保持良好心态 12
5、要制定严格的纪律 12
四、沪深300 股指期货投资的风险管理 13
4.1 股指期货的高风险特征 13
4.2 股指期货的特有风险 13
4.3 沪深300 指数收益率统计特征 13
4.4 沪深300 指数VaR 估计表 14
4.5 沪深300 指数期货强制平仓风险 15
4.6 投资者对股指期货交易的风险控制 15

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