现价指令与期权的关系（内在）

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近看了一本书，Lrene Aldridge的《高频交易》，在第六章-现价指令的盈利性 一节中有这样一句话：“一个交易员在市场中下达了一份现价买入指令，就等同于他向市场开出了一份不带任何权利金的卖出期权；同样，下达现价卖出指令的交易员相当于是开出了一份免费的买入期权“。
请问这句话如何理解？请专家解析！谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Aldridge dridge Ridge 高频交易 Rene 交易员 高频 如何

这里的现价指令，相当于我们的市价指令。
当市价买入时，相当于这一瞬间市场上卖出者任意高的卖出价都有可能成交，买入者会因此遭受可能的损失，而并没有有人为该买入者的损失支付任何费用，这一的损益结构，类似于卖出看涨期权。