证券投资学第十二章

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证券投资学第十二章
一、资本资产定价模型的产生    Markowitz资产组合选择理论有严密的数理推导，但并不实用，因为，投资者要选择一个最优组合，需要经过复杂的计算，并且要以能够准确估计各种资产预期收益、风险及相关系数为前提。步骤：  ①考虑各种可能的证券组合；  ②计算组合的收益和标准差（特别是协方差）；  ③比较各组合的收益率和标准差，以确定有效组合  ④基于无差异曲线与有效边界的切点，确定最优组合
第一节 资本资产定价理论(CAPM)
一、资本资产定价模型的产生  1964年威廉·夏普提出风险资产定价的一般均衡理论，即资本资产定价模型（CAPM）。  假定存在一个市场组合，即市场中所有风险资产的有效组合，组合中每种风险资产的权重等于该资产市值占整个市场价值的比重。  
第一节 资本资产定价理论(CAPM)

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关键词：证券投资学 证券投资 投资学 Markowitz 资本资产定价模型