第二十三章资产组合与资产定价

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第二十三章 资产组合与资产定价
第一节 风险与资产组合第二节 证券价值评估第三节 资产定价模型第四节 期权定价模型第五节 无套利均衡与风险中性定价
第一节 风险与资产组合
金融市场上的风险1. 风险指的是什么？   ——未来结果的不确定性；   ——未来出现坏结果如损失的可能性。2. 最概括的分类：市场风险、信用风险和操作风险；细分还有流动性风险、法律风险、政策风险，等等。

金融市场上的风险
3. 市场风险：指由根底金融变量，如利率、汇率、股票价格、通货膨胀率等方面的变动所引起的金融资产市值变化给投资者带来损失的可能性。4. 信用风险：指交易一方不愿意或者不能够履行契约义务，或者由于一方信用等级下降，导致另一方资产损失的风险。信用风险也包括主权风险。5. 操作风险：指由于技术操作系统不完善、管理控制缺陷、欺诈或其他人为错误导致损失的可能性。

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关键词：资产定价 资产组合 期权定价模型 流动性风险 通货膨胀率