我们一起回忆下这次考试的题目吧

hexingbangde 发表于 2011-11-21 21:32
记忆太零碎了，我表示我都记不太清了。。反正我记得有一道VAR的题:我选的是置信区间增加，VAR以递增的速度增 ...

你说的是一道判断正误的题吧，我也选了这个，用它给的z-value表很容易验证。。而且我确认其它三个选项都错的。。

第一题我记得好像很麻烦，不过我算出来是选C，23.8%，还查了下最前面的概率表。

milon123 发表于 2011-11-21 23:34
这题就5.6%吧，最长的那条曲线才是整个组合的efficient frontier，所以以它做参照，从图上找到对应的点后 ...

你只用了两个投资组合的efficient frontier。。两个投资组合就选5.6%，要把三个都算上吧。。我也不知道对不对啊。一共有啊a，b，c三种资产的啊，a和b的efficient frontier然后与c的组合，我感觉是超过6%了

hexingbangde 发表于 2011-11-22 01:49
你只用了两个投资组合的efficient frontier。。两个投资组合就选5.6%，要把三个都算上吧。。我也不知道对 ...

可能你说的是对的… 这么一说我感觉自己看错题目了

milon123 发表于 2011-11-22 11:19
可能你说的是对的… 这么一说我感觉自己看错题目了

有没有印象有一题是关于说风险管理和资本资产定价二者谁要求的精度高啊。

flyaway-swufe 发表于 2011-11-22 15:44
有没有印象有一题是关于说风险管理和资本资产定价二者谁要求的精度高啊。

没印象啊。。英文怎么说的

flyaway-swufe 发表于 2011-11-22 15:44
有没有印象有一题是关于说风险管理和资本资产定价二者谁要求的精度高啊。

定价的精度要求更高~~风控很多都是大概 ，大约~比如VAR~ 95% 99% ~

这次考试好几题都很奇怪，比如有题目关于互换的好像，题目问的是A给B2000吧，答案却写B应该收到2000，主语一换，整个负号就变了，还有什么以下哪种现象阻止回归之类的，有异方差、自相关等，我记得有一个选项是完全共线性，我就选了这个了，也不知道对不对。还有一题关于保证金的，好像选的是C，就是最后那天没选，其他都选了。