资金约束下的多阶段套期保值研究

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资金约束下的多阶段套期保值研究
主要内容
问题的提出
  单品种套期保值模型及有效性
  多品种套期保值模型及有效性
资金约束下多阶段套期保值模型及有效性
多阶段收益不相关复合期货组合套期保值模型
  实际应用
1.1 问题的提出
套期保值是通过在期货市场建立与现货市场数量相当、交易相反的头寸来对冲现货市场头寸, 从而达到规避现货价格风险的活动。现有套期保值研究可分为静态和动态调整两大类。静态调整模型把套期保值策略看作静态不变的(单期）。动态调整模型主要是通过整体考虑多期套期保值, 给出相应的优化策略。

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关键词：套期保值 动态调整 实际应用 主要内容 期货市场