[经验分享] 分享，如何画TGARCH 、EGARCH的信息冲击曲线 [推广有奖]

11楼

lichen8083 发表于 2017-3-15 21:16:58

这种画法有点小问题，和高铁梅书上的有差异；认真想了一下，还是感觉不态对，相当画的是e和e^2的散点图，这肯定是抛物线的形状，任何模型（不一定是GARCH）这样画，都是这种形状，请各位继续讨论。

12楼

yejianghz 发表于 2017-12-28 12:31:32

信息曲线要求是条件方差和上期残差之间的拟合曲线图形，楼主您画的好像是残差平方和残差之间的图形，两者有出入

13楼

无情兽 发表于 2019-10-8 18:55:55

thank you for sharing

14楼

缘生意zhuan 发表于 2019-10-13 21:51:29

楼主，好像不是这样哦。根据高铁梅第二版P217-218中绘制egarch模型信息冲击曲线的内容。是先构造一个变量z=u/残差，然后将z与残差平方一起绘制xy line，得到信息冲击曲线哦！

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