楼主: dingdingsang
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[证券从业考试] Derivative部分一道问题求解 [推广有奖]

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dingdingsang 发表于 2011-11-29 12:15:21 |AI写论文

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题目如下,恳求论坛的牛人们伸出援手相助,感激不尽:
  A stock index currently stands at 300 and has a volatility of 20%. The risk-free rate is 8% and the dividend yield on the index is 3%. Use a 3-step binomial tree to value a 6-month put option on the index with a strike price of 300 if it is 1) European 2) American?
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关键词:Derivative 问题求解 der ATI VAT currently option price

沙发
dingdingsang 发表于 2011-11-29 13:03:09
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藤椅
dingdingsang 发表于 2011-11-29 13:03:35
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板凳
dingdingsang 发表于 2011-11-29 23:30:11
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报纸
lijingdebaobao 在职认证  发表于 2011-11-30 06:24:56
先算出上升下降的概率,再算出没有div的So,最后算option
要么旅行,要么读书,身体和灵魂必须一个在路上……

地板
wBSZHc2x 发表于 2011-12-7 05:53:56
想法很好!

7
lVMan9PN 发表于 2011-12-10 12:22:08
有点意思。。。

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