如何用stata对没有常数项的数据进行稳健型回归？

求助！用stata 进行去掉常数项的稳健性回归代码是什么？每次将nocons和robust放一起就会报错

不会吧，robust是指稳健标准误，并不是一种稳健性检验的方式。还要看你用的是什么regression命令，有些是vce(robust)

在 Stata 中，nocons（去掉常数项）和 robust（稳健标准误）不能直接结合使用，因为 Stata 的默认稳健标准误计算需要依赖常数项。

如果你确实需要执行“去掉常数项的稳健性回归”，可以去掉常数项运行回归：
reg y x1 x2, nocons
使用后续命令手动计算稳健标准误：
reg y x1 x2, nocons vce(robust)
这里的 vce(robust) 是用来替代直接使用 robust 的。

如果需要用稳健性标准误而去掉常数项，考虑是否可以简化模型或变换数据：

确保模型理论成立。
手动中心化变量，将均值调整为 0 后，重新拟合模型。
示例代码：
假设数据中变量为 y、x1 和 x2，去掉常数项并使用稳健标准误：

reg y x1 x2, nocons vce(robust)