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雷达卡
数据来源：基于上市公司年报及公告数据整理，或相关证券交易所、各部委、省、市数据
数据范围：基于沪深北证上市公司 A股（主板、中小企业板、创业板、科创板等）数据整理计算，或与此相关的行业、省市统计指标数据
提供原始excel数据、及多个excel合并在一起的dta数据文件格式，方便您根据情况选用
提供的dta文件包含了股票代码和股票名称、所属行业等属性
主要指标：
证券代码 交易日期 日总成交量 篮子数 VPIN 1分钟数 已实现波动率 已实现极差波动率 已实现偏度 已实现峰度 5分钟数 证券代码c 统计年度 股票代码C 股票简称 统计年度C 行业代码 行业名称 股票代码
其中：
Stkcd [证券代码] -
Trddt [交易日期] - null
Volume [日总成交量] - null
N [篮子数] - N取常用的8、50。
VPIN [VPIN] -
Num_1 [1分钟数] - 一天内该证券交易的1分钟间隔数量，正常为240。
通过模型计算VPIN指标首先要确定将样本期的交易量分为多少个交易量桶，参照Easley et al. (2012)的理论和陈国进等(2019)结合中国股票市场的分析，采用n=8作为日交易量桶数进行测算，最小时间间隔为1分钟。使用年度数据作为样本分析，借鉴陈国进等(2019)的理论，年度低频VPIN指标的构建如果使用滚动回归会平滑掉高频交易中的信息，所以采用静态估计法以日度交易为时间间隔，将年内所有日内VPIN的算术均值作为年度VPIN值。
Stkcd [证券代码] - 参考魏宇（2007）、郦金梁（2012）、陈卫华（2018）、曾裕峰（2017）、陈坚（2018）、DiegoAmaya(2015)。
Trddt [交易日期] - null
RV [已实现波动率] - 字段说明见说明书“3.1 已实现波动率”。
RRV [已实现极差波动率] - 字段说明见说明书“3.2 已实现极差波动率”。
RSkew [已实现偏度] - 字段说明见说明书“3.3 已实现偏度、峰度”。
RKurt [已实现峰度] - 字段说明见说明书“3.3 已实现偏度、峰度”。
Num_5 [5分钟数] - 一天内该证券交易的5分钟间隔数量，正常为48。
上市公司个股已实现指标个股知情交易概率指标表(日)20041101-20241031的网盘链接.docx
(51.72 KB, 需要: RMB 299 元)
（超8GB数据的网盘链接）
京公网安备 11010802022788号
