求助！！！GPD分布MLE估计参数的问题

Generalized Pareto Distribution的统计分析, 应该是用全体的x, 即标准残差, 可以参见Smith,R.L., Estimating tails of probability distributions, Annals of Statistics, 1987, 15(3), 1174-1207

tlyy1996 发表于 2011-12-6 15:50
Generalized Pareto Distribution的统计分析, 应该是用全体的x, 即标准残差, 可以参见Smith,R.L., Estimati ...

谢谢楼上！！！

mahui6666 发表于 2011-12-6 11:32
谢谢epoh，跑出来数了，还行。但我的样本量很小（n=130），参数的结果还是会受到质疑。正想办法按母样本生 ...

1用bootstrap方法，很多软件都可以实现；
2理论和实践证明，bootstrap方法扩大样本是合理的；
bootstrap有参数和非参数方法，可以参考茆师松老师的高级数理统计，
程序自己可以在网上下一个自行修改。

zhangtao 发表于 2011-12-7 15:00
1用bootstrap方法，很多软件都可以实现；
2理论和实践证明，bootstrap方法扩大样本是合理的；
bootstra ...

谢谢zhangtao！

epoh给我推荐了蒙特卡洛，这两种方法的文献我都找了一些，正在比较。

谢谢~~

真的非常感谢，受益匪浅！

很有用，感谢

很有用，感谢

zhangtao 发表于 2011-12-6 09:04
norm.quantile = function(x, p=0.01, mu=NULL) {
## required arguments:
## x timeSeries of returns ( ...

前辈 您好 我想问下我用splus选取阈值和做GPD分布的代码是
YH.right.thresh=findthresh(YH,k)
FDC.gpd=gpd.tail(FDC,upper=FDC.right.thresh,lower=FDC.left.thresh)
我想问下哪里出问题了
谢谢前辈

感谢解惑！