自变量的回归结果与预期的符号相反，如何判断出了什么问题？

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如题，
set这个自变量本来预期应该是正数，事件研究法做的分组图形也支持这个推测，但是回归结果显示其符号是负的，是不是可能存在共线性等问题从而导致出现问题？该如何检验是否有问题？请高手指点~十分感谢！
以下是我的回归结果：

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关键词：回归结果 自变量 事件研究法 结果显示 高手指点 自变量 如何

不完全多重共线性产生的后果:1、参数估计值的方差增大 VIF=1/(1-r23方)2、对参数区间估计时，置信区间趋于变大3、假设检验容易作出错误的判断4、可能造成可决系数较高，但对各个参数单独的t 检验却可能不显著，甚至可能使估计的回归系数符号相反，得出完全错误的结论。

可以使用vif命令得到方差膨胀因子进行检验

地下爆菊 发表于 2014-6-22 20:26
不完全多重共线性产生的后果:1、参数估计值的方差增大 VIF=1/(1-r23方)2、对参数区间估计时，置信区间趋于变 ...

vif没有问题那是什么问题呢

地下爆菊 发表于 2014-6-22 20:26
不完全多重共线性产生的后果:1、参数估计值的方差增大 VIF=1/(1-r23方)2、对参数区间估计时，置信区间趋于变 ...

vif没有问题那是什么问题呢

luckybaby18 发表于 2022-4-21 15:03
vif没有问题那是什么问题呢

同问 请问有解决办法了吗