楼主: wu12345
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请问用stata做多元garch模型,协方差的关系式要怎么得到啊,先谢啦!

命令

arch y x1,arch(1)garch(1)

arch z x2,arch(1)garch(1)

得到的三个估计参数应该分别是GARCH模型中的方差方程的系数吧?那要得到协方差方程的系数的命令应该怎样写命令呢?

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关键词:Stata tata GARCH模型 多元GARCH ARCH模型 模型

沙发
joelluo 发表于 2011-12-11 00:42:52 |只看作者 |坛友微信交流群
hard to tell
罗永立

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