[资料] 协整若干问题求助 [推广有奖]

11楼

leihengzhishang 发表于 2011-12-25 08:40:13

肖月发表于 2011-12-24 14:26
在建立VAR模型之前的协整检验是用原始数据.在建立VAR模型之前的协整检验是用EG检验方法

EG两步法和Johansen协整检验都是关于协整检验的方法。但是EG两步法在多个变量的时候会出现很多问题。Johansen检验正是为了解决这个问题而发展起来的方法，它是建立在VAR模型的基础上的，但它和EG两步法相同，要求事先检验变量同阶单整。所以不要把顺序弄错了。
强烈质疑你的观点啊。。。。

12楼

肖月 发表于 2011-12-25 13:54:36

leihengzhishang 发表于 2011-12-25 08:40
EG两步法和Johansen协整检验都是关于协整检验的方法。但是EG两步法在多个变量的时候会出现很多问题。Joha ...

你说的对，变量少的时候用EG

13楼

chenhan@

发表于 2014-4-28 21:32:15

我也遇到了同样的情况啊！！

加好友,备注jltj
拉您入交流群