楼主: mengha

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[问答] 求教,怎么检验VAR模型的平稳性? [推广有奖]

11楼

ermutuxia 发表于 2011-12-28 14:22:12

如果不平稳，而且没有协整关系建议不要做脉冲响应

12楼

mengha 发表于 2011-12-28 15:08:47

ermutuxia 发表于 2011-12-28 14:22
如果不平稳，而且没有协整关系建议不要做脉冲响应

可以解释下为什么吗?
还有,那可以做动态预测不?
谢谢啦

13楼

凝固的云 发表于 2012-2-1 15:24:35

ermutuxia 发表于 2011-12-28 10:56
你是想检查var系统的稳定性吗？如果加入var系统的所有变量都是平稳的，那这个系统肯定是稳定的，如果不平稳 ...

请教下：如果把选的四个变量是协整的，VAR系统就是稳定的了，是不是就不用再进行单位圆检验了？可以这么理解吗？

抱朴守拙

14楼

ermutuxia 发表于 2012-2-1 16:23:34

不是，几个变量存在协整关系，如果要进行脉冲响应函数分析，也需要对VAR模型系统进行稳定性检验。如果几个变量本省就是平稳的，也就不需要进行协整检验了。

15楼

NKGCL 发表于 2012-12-9 11:12:50

谢谢分享！

16楼

郎明 发表于 2015-4-27 10:03:52

谢谢，我想问下做VAR模型稳定性检验是有一个根落在单位圆上呢？是否稳定？

17楼

miamiaeric

发表于 2016-4-15 23:24:21

Determinant resid covariance 为 o ，这代表什么意思..求问

18楼

zyyshadow0911 发表于 2016-5-3 13:41:41

留记号，多学习。

19楼

cym11223344 发表于 2017-5-4 20:52:24

ermutuxia 发表于 2011-12-28 14:22
如果不平稳，而且没有协整关系建议不要做脉冲响应

你好，请问如果VAR不平稳，有协整，是不是可以协整之后做VEC啊？

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