关于IVREGRESS和IVREGRESSE 2SLS的问题

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请问连老师：
STATA 里面ivregresse 和ivregresse 2sls 的差别在哪里？什么时候用ivregress，什么时候用ivregresse 2sls

对于just identified的问题，我认为用两个应该给出一样估计结果，但是不知道计算方差的时候，为什么 ivregresse 用residus的平方和除以obs-n, 而ivreg 2sls 用residus的平方和除以obs. 我想问一下为什么会是这样。谢谢

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关键词：IVREGRESSE IVREGRESS regress IVREG 2SLS IVREGRESSE

在Stata11中，有三种命令的设定方式，
ivregress 2sls    y x1 (x2=z1z2)
ivregress liml      y x1 (x2=z1z2)
ivregress gmm   y x1 (x2=z1z2)

不知你所言的 ivregresse 属于哪一种？

只有自由度的问题，如果在估计过程中附加了 small 选项，则在计算标准误时，会采用 obs-k 进行调整，否则直接除以 obs。

详见 help ivregress 的电子说明书，pp. 753.

连老师，

在STATA里面如果只是输入IVRERESSE的话，后面什么都不跟，也是可以给出结果的。不知道如何解释这个现象？

我想问一下，如果有一个内生变量，而且也只找到一个工具变量，我们是不是可以用ivregresse. 而2sls只是用于工具变量数量多于内生变量的情况呢？

速锐雪 发表于 2010-10-31 08:49
连老师，

在STATA里面如果只是输入IVRERESSE的话，后面什么都不跟，也是可以给出结果的。不知道如何解释这个现象？

A: 用 Stata 11 的测试结果如下：
. sysuse auto, clear
(1978 Automobile Data)
. ivregress price wei
price not a valid estimator
r(198);
. ivregresse price wei
unrecognized command:  ivregresse
r(199);

采用 Stata 10 的测试结果相同，不知你用的是哪个版本？


我想问一下，如果有一个内生变量，而且也只找到一个工具变量，我们是不是可以用ivregresse. 而2sls只是用于工具变量数量多于内生变量的情况呢？
A: 你所说的 ivregresse 命令并不存在。我认为即使是恰足确认，即1:1，也要采用 2sls 进行估计。

你好连老师：
我用的版本是10.0
. ivreg q  cap lab (xper=age)
ivregress 2sls  q  cap lab (xper=age) 两个都可以出结果。莫非是ivreg 和ivregress的差别？
谢谢

help ivreg
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    ivreg is an out-of-date command as of Stata 10.  ivreg has been replaced with the
    ivregress command.

哦，知道了。谢谢连老师

arlionn 发表于 2010-10-31 09:35

连老师，请问如果有两个以上变量都需要设定工具变量，命令该如何写？

reg y x1 x2  (x3 x4=z1 z2 z3 z4)