epoh,请再进来一下

宝笙宝姑娘 发表于 2011-12-22 19:35
MU(1)        0.094378        0.035829        2.634155        0.0084
MU(2)        -0.006148        ...

喔,你的有含Constants in mean
所以是13 个系数
我给你数据hp.ibm.txt
麻烦你做做看供我比较

epoh 发表于 2011-12-22 19:42
喔,你的有含Constants in mean
所以是13 个系数
我给你数据hp.ibm.txt

是要比较过才知道（）1,2,3,4，具体放进矩阵的什么位置吗？

宝笙宝姑娘 发表于 2011-12-22 19:51
是要比较过才知道（）1,2,3,4，具体放进矩阵的什么位置吗？

1,2,3,4应该按照什么顺序放进矩阵里面呢？
我必须看你的e-views code
如何定义才能确定

epoh 发表于 2011-12-22 19:56
1,2,3,4应该按照什么顺序放进矩阵里面呢？
我必须看你的e-views code
如何定义才能确定

原来系数的位置是在程序里面定义的！这是我模仿的，你帮我看看

Rmat=matrix(c(1,0,0,1,0,0),2,3)
rvec=c(0,0)
dhat=coef(gmm.fit.iter)
avarRbhat=Rmar%*%gmm.fit.iter$vcov%*%t(Rmat)
Rmr=Rmat%*%dhat-rvec

这几句命令里面，Rmat是代表数据吗？还是说数据在前面的命令里，例子里是直接开始做了？

epoh 发表于 2011-12-22 19:56
1,2,3,4应该按照什么顺序放进矩阵里面呢？
我必须看你的e-views code
如何定义才能确定

不好意思，我总是忘记引入回复，所以重复发问了，我怕你看不见提醒
Rmat=matrix(c(1,0,0,1,0,0),2,3)
rvec=c(0,0)
dhat=coef(gmm.fit.iter)
avarRbhat=Rmar%*%gmm.fit.iter$vcov%*%t(Rmat)
Rmr=Rmat%*%dhat-rvec

这几句命令里面，Rmat是代表数据吗？还是说数据在前面的命令里，例子里是直接开始做了？

宝笙宝姑娘 发表于 2011-12-22 20:14
不好意思，我总是忘记引入回复，所以重复发问了，我怕你看不见提醒
Rmat=matrix(c(1,0,0,1,0,0),2,3)
r ...

假若你是 13 个系数
Matrix 会不一样
而且也会依你的系数限制个数不同
Rmat = rbind(c(rep(0,6),1,rep(0,6)),c(rep(0,7),1,rep(0,5)),c(rep(0,10),1,rep(0,2)),c(rep(0,11),1,0))
Rmat
rvec = rbind(0,0,0,0)
rvec

epoh 发表于 2011-12-22 20:27
假若你是 13 个系数
Matrix 会不一样
而且也会依你的系数限制个数不同

wald的这个例子还是不太懂，我再消化一下吧，应该是得看看GMM才行吧！

epoh 发表于 2011-12-22 20:27
假若你是 13 个系数
Matrix 会不一样
而且也会依你的系数限制个数不同

> Rmat=rbind(c(rep(0,6),1,rep(0,6)),c(rep(0,7),1,rep(0,5)),c(rep(0,10),1,rep(0,2)),c(rep(0,11),1,0))
>
> Rmat = rbind(c(rep(0,6),1,rep(0,6)),c(rep(0,7),1,rep(0,5)),c(rep(0,10),1,rep(0,2)),c(rep(0,11),1,0))
> rvec = rbind(0,0,0,0)
> bhat = coef(rtn.bekk)
> avarRbhat = Rmat%*%vcov(rtn.bekk)%*%t(Rmat)
> wald.stat = t(Rmat%*%bhat-rvec)%*%solve(avarRbhat)%*%(Rmat%*%bhat-rvec)
> as.numeric(wald.stat)
[1] 172.4586
> p.wald = 1 - pchisq(wald.stat,4)

再帮我看一下吧，在这个程序里，WALD的原理是只需要估计无约束的，那么这个程序做出来的到底是哪些系数为零的呢？按道理来说波动溢出是要做三个假设检验，也就是三次WALD检验的。这个例子里做的是哪个呢？

宝笙宝姑娘 发表于 2011-12-22 21:02
> Rmat=rbind(c(rep(0,6),1,rep(0,6)),c(rep(0,7),1,rep(0,5)),c(rep(0,10),1,rep(0,2)),c(rep(0,11),1,0 ...

Bekk我曾用winrats写过
你也可以参考
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... ;page=1#pid10965198
Winrats 有个指令test可用
TEST    Testing Specific Coefficient Values
待我比较一下哪个比较方便再说