求大神，做一个程序，如何求时变的回归参数

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问题是这样的，数据格式如下：先谢谢各位大神了，感激不尽
data temp;
input year return f1 f2 f3 f4;
cards;
   2001 1.1 1.2 1.3 1.4
   2002 2.1 2.2 2.3 2.4
   2003 3.1 3.2 3.3 3.4
   2004 2.1 2.5 3.5 3.5
  ....
   2012 2.4 5.4 3.4 5.6
;
run;
需要做滚动窗口的回归，并记录各回归系数。比如说当滚动窗口是5的时候，在2001-2005年用return对f1 f2 f3 f4回归，提取四个自变量前的回归系数记在2005年时的值；然后在2002-2006年用return 对f1 f2 f3 f4回归，将回归系数对应2006年的值，依次类推。

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关键词：RETURN Input cards 回归系数 turn return 自变量 程序 如何 记录

没有大神知道吗，求助啊

1. proc iml;
   
2.   use work.temp;
   
3.   varNames ={"year" "return" "f1" "f2" "f3" "f4"};
   
4.   read all var varNames into dset;
   
5.   close work.temp;
   
6.   x0 =dset[, {3 4 5 6}];
   
7.   y0 =dset[, 1];
   
8.   nRowsX0 =nrow(x0);
   
9.   x0 =j(nRowsX0, 1, 1)||x0;
   
10.   start regF;
    
11.     xpx =x` *x;
    
12.     xpy =x` *y;
    
13.     b =solve(xpx, xpy);
    
14.     tb =b`;
    
15.   finish regF;
    
16.   do i =1 to nRowsX0 -5;
    
17.     x =x0[i :i+5,];
    
18.     y =y0[i :i+5,];
    
19.     run regF;
    
20.     bA =bA //tb;
    
21.   end;
    
22.   create est form bA;
    
23.   append from bA;
    
24.   close est;
    
25. quit;

复制代码

works?
jingju

看看这个：http://saslist.com/blog/archives/6852
oloolo大侠对滚动回归的一些汇总，再加上jingju大侠的iml。nice!

jingju11 发表于 2011-12-31 03:53
works?
jingju

老师您好。请问如下情况可以用SAS回归吗？
联立方程组，宏观时间序列数据，存在趋势、季节性等；
需对个别参数进行不等式约束，且有跨方程的参数限制，比如方程一中的参数a=方程二中的参数b；
需要用GMM等计量方法对方程组进行估计，且个别参数要求是时变参数，即估计出的参数随时间变化。
需同时对方程组做如上限制，不知SAS能不能做啊？复杂么？对SAS的基础为0，是不是很难再短时期内搞定上述问题啊？多谢了。